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Enveloppes moyennes mobiles: raffinage Un outil commercial populaire Les moyennes mobiles (MA) sont un outil de trading populaire. Malheureusement, ils sont enclins à donner de faux signaux sur les marchés agités. En appliquant une enveloppe à la moyenne mobile, certains de ces métiers de béquilles peuvent être évités, et les commerçants peuvent augmenter leurs profits. Qu'est-ce qu'une enveloppe? Les moyennes mobiles sont parmi les outils les plus faciles à utiliser disponibles pour les techniciens du marché. Une moyenne mobile simple est calculée en ajoutant les cours de clôture d'un stock sur un certain nombre de périodes, généralement des jours ou des semaines. À titre d'exemple, une moyenne mobile simple de 10 jours est calculée en ajoutant les cours de clôture au cours des 10 derniers jours et en divisant le total par 10. Le processus est répété le lendemain, en utilisant uniquement les 10 derniers jours de données. Les valeurs quotidiennes sont regroupées pour créer une série de données, qui peut être représentée sur une grille de prix. Cette technique est utilisée pour lisser les données et identifier la tendance sous-jacente des prix. Les signaux d'achat simples se produisent lorsque les prix se ferment au-dessus des signaux de vente moyenne mobile se produire lorsque les prix tombent en dessous de la moyenne mobile. Cette idée est illustrée à la figure 1. Les grandes flèches montrent les métiers gagnants, tandis que les flèches plus petites montrent des métiers perdants, quand les coûts de négociation sont considérés. Figure 1: Le graphique mensuel de Starbucks montre qu'un simple crossover moyen mobile aurait pris les grandes tendances. Inconvénients des enveloppes Le problème de compter sur les moyennes mobiles pour définir les signaux commerciaux est facile à repérer dans la figure 1. Alors que le commerce gagnant montré dans ce graphique était très important, il y avait cinq métiers qui a conduit à de petits gains ou des pertes sur une période de cinq ans période. Il est douteux que de nombreux commerçants auraient la discipline de s'en tenir au système pour profiter des grands gagnants. (Pour des lectures connexes, voir Patience Is A Traders Virtue.) Afin de limiter le nombre de métiers de whipsaw, certains techniciens ont proposé d'ajouter un filtre à la moyenne mobile. Ils ont ajouté des lignes qui étaient un certain montant au-dessus et en dessous de la moyenne mobile pour former des enveloppes. Les transactions ne seraient prises que lorsque les prix passaient par ces lignes de filtrage, qu'on appelait enveloppes parce qu'elles enveloppaient la ligne de la moyenne mobile originale. La stratégie consistant à placer les lignes 5 au-dessus et au-dessous de la moyenne mobile pour former une enveloppe est illustrée à la figure 2. Figure 2: L'addition des lignes 5 au-dessus et au-dessous de la moyenne mobile forme des enveloppes de moyenne mobile. En théorie, les enveloppes à moyenne mobile fonctionnent en ne montrant pas le signe d'achat ou de vente jusqu'à ce que la tendance soit établie. Les analystes ont estimé que d'exiger un proche de 5 au-dessus de la moyenne mobile avant d'aller longtemps devrait empêcher les métiers rapide whipsaw qui sont sujettes aux pertes. Dans la pratique, ce qu'ils ont fait était d'élever la ligne whipsaw comme il s'est avéré, il y avait autant de whipsaws, mais ils se sont produits à différents niveaux de prix. Un autre inconvénient de l'utilisation des enveloppes de cette façon est qu'il retarde l'entrée sur les métiers gagnants et redonne plus de profits sur Perdre des métiers. Rendre les enveloppes plus efficaces L'objectif d'utiliser des moyennes mobiles ou des enveloppes à moyenne mobile consiste à identifier les changements de tendance. Souvent, les tendances sont assez grandes pour compenser les pertes subies par les métiers de la foutaise, ce qui en fait un outil de négociation utile pour ceux qui acceptent d'accepter un faible pourcentage de métiers rentables. (Pour en savoir plus sur l'identification des tendances du marché, lisez les tendances à court, moyen et long terme.) Cependant, les observateurs astucieux du marché ont remarqué une autre utilisation pour les enveloppes. Dans la figure 3, nous montrons un graphique hebdomadaire de Starbucks avec une moyenne mobile de 20 semaines et des enveloppes fixées 20 au-dessus et en dessous de la moyenne mobile. La plupart du temps, quand les prix touchent les lignes de l'enveloppe, les prix s'inversent. Mais il ya des fois où ils continuent tendance, conduisant à des pertes. Figure 3: Les enveloppes plus larges sont utiles pour repérer les inversions de tendance à court terme. Parmi les premiers partisans de cette stratégie de contre-tendance figurait Chester Keltner. Dans son livre de 1960, How to Make Money in Commodities, il a défini l'idée des bandes de Keltner et utilisé des calculs légèrement plus complexes. Au lieu d'utiliser la proximité pour trouver sa moyenne mobile, il a utilisé le prix typique, qui est défini comme la moyenne de la haute, basse et proche. Au lieu de dessiner des enveloppes à pourcentage fixe, Keltner a modifié la largeur de l'enveloppe en la fixant à une moyenne mobile simple de 10 jours de la plage quotidienne (qui est le plus élevé, moins le faible). Cette méthode est illustrée à la figure 4. (Pour un examen plus attentif des canaux de Keltner, lisez Découverte des canaux de Keltner et de l'oscillateur de Chaikin.) Figure 4: Les bandes de Keltner contiennent la majeure partie de l'action de prix. Et les opérateurs à court terme peuvent les trouver utiles comme système de contre-tendance. Les signaux d'achat sont générés lorsque les prix touchent la bande inférieure, représentée par la ligne verte de la figure 4. Bien que les bandes de Keltner représentent une amélioration par rapport à l'enveloppe de moyenne mobile en pourcentage fixe, de grandes pertes sont encore possibles. Comme on peut le voir sur le côté droit du graphique, les derniers temps où les prix ont touché l'enveloppe inférieure de ce graphique, ils ont continué de baisser. Un simple stop-loss permettrait d'éviter que les pertes ne deviennent trop importantes et fasse des bandes de Keltner, ou une enveloppe moyenne mobile plus simple, un système échangeable avec un potentiel de profit pour les traders sur tous les délais. Plus tard, John Bollinger s'est basé sur l'idée d'enveloppes moyennes mobiles et de bandes de Keltner pour développer les Bandes de Bollinger. (Lire sur l'importance de l'ordre stop-loss dans The Stop-Loss Order: Assurez-vous de l'utiliser. Qui enveloppaient une moyenne mobile simple avec des lignes deux écarts-types au-dessus et en dessous de la moyenne mobile. Il s'agit d'une manière mathématiquement précise de la mise en œuvre des enveloppes pour atteindre un nombre élevé de métiers gagnants, car Bollinger Bands sont conçus pour contenir 95 de l'action prix. (En savoir plus sur les canaux de Keltner et les bandes de Bollinger dans les bénéfices de capture en utilisant des bandes et des canaux.) Conclusion Enveloppe moyenne mobile offrent un outil utile pour repérer les tendances après leur développement. Des outils plus précis basés sur la même idée, comme les bandes de Keltner ou les bandes de Bollinger, sont utiles pour identifier des tournants à haute probabilité dans les tendances à court terme. Tous les commerçants peuvent bénéficier de l'expérimentation de ces outils techniques. Moving Average Channels Trading System Inscrit en juil 2007 Statut: Membre 280 Messages Le système de canaux de moyenne mobile a été présenté par Alexander Elder. La description détaillée du système se trouve dans son livre de négociation classique, Trading for a Living. L'un des livres commerciaux les plus populaires. J'ai écrit une EA et optimisé les paramètres, et je voudrais partager mes résultats avec vous les gars. Avec ce paratmètre optimisé, le système de négociation peut se résumer comme suit: EURUSD (1) Lorsque EMA13 prix typique augmente 15 pips ou plus de 15 pips, acheter à (EMA13 20 pips). Stop Loss et Take Profit sont respectivement de 200 et 400 pips. (2) Lorsque EMA13 prix typique diminue 15 pips ou plus de 15 pips, vendre à (EMA13 - 20 pips). Stop Loss et Take Profit sont respectivement de 200 et 400 pips. GBPUSD (1) Lorsque EMA13 prix typique augmente 10 pips ou plus de 10 pips, acheter à EMA13. Stop Loss et Take Profit sont respectivement de 50 et 300 pips. (2) Lorsque EMA13 prix typique diminue 15 pips ou plus de 15 pips, vendre à EMA13. Stop Loss et Take Profit sont respectivement de 50 et 300 pips. Les résultats d'optimisation peuvent être résumés comme suit: EURUSD Pour EURUSD, la PERTE d'ARRÊT est de 200 pips. Si vous avez G USD dans votre compte, et que vous souhaitez contrôler le risque sous 2,00 pour chaque transaction, alors la taille du trade y doit satisfaire: G x 2 200 pips x 0,0001 x y, donc y G x 0,02 0,02 G. Cela signifie que l'effet de levier réel devrait être de 1: 1. Comme Take Profit est de 400 pips, cela signifie que la récompense potentielle est de 4. Le commerce annuel est de 22, et la chance de gain global est de 0,56. Donc, le rendement annuel devrait être GBPUSD Pour GBPUSD, la perte d'arrêt est de 50 pips. Encore une fois si vous avez G USD dans votre compte, et que vous voulez contrôler le risque sous 2.00 pour chaque commerce, alors la taille du commerce y devrait satisfaire: G x 2 50 pips x 0.0001 x y, donc y G x 0.02 0.005 4 G. Cela signifie que le levier réel devrait être 1: 4. Comme Take Profit est de 300 pips, cela signifie que la récompense potentielle est de 12. Si le commerce annuel est de 36, et le ratio gagnant est de 0,3, alors le rendement annuel est 36 x0.3x0.12-36x0.7x0.02 79.20 Le composé annuel Le rendement de l'EURUSD et de la GBPUSD est de 109,12. Je m'attends à ce que le retour annuel réel est d'environ 30. S'il vous plaît visitez mon site Web pour les résultats de la démo: fx-trade. co. uk Je souhaite la bienvenue à vos commentaires.